Przeglądaj wg Autor "Łażewski, Marek"
Teraz wyświetlane1 - 7 z 7
Wyników na stronę
Opcje sortowania
- Rozdział w monografii2000Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Autoregresyjna warunkowa wariancja w szeregach czasowych zwrotów akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Łażewski, Marek - Rozdział w monografii2003Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Badanie zwrotów z akcji notowanych w systemie ciągłym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem rozkładów Pareto-Levy'ego
Łażewski, MarekZator, Krzysztof - Rozdział w monografii2002Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Nieliniowe charakterystyki szeregów czasowych cen akcji z notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Łażewski, MarekMatuszewski, PrzemysławZator, Krzysztof - Rozdział w monografii1997Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Statystyczna analiza efektywności rynku akcji w Polsce w latach 1991-1994
Łażewski, Marek - Rozdział w monografii2002Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Test BDS zwrotów z akcji szeregów czasowych notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Łażewski, Marek - Rozdział w monografii2005Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie
Garsztka, PrzemysławŁażewski, Marek - Rozdział w monografii2005Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Zastosowanie ultrasferycznej analizy harmonicznej do analitycznego wyznaczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa wielowymiarowych δ-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa
Łażewski, Marek