Uproszczony widok Zobacz szczegóły
 

Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie

dc.contributor.authorGarsztka, Przemysław
dc.contributor.authorŁażewski, Marek
dc.date.accessioned2023-11-28T11:44:48Z
dc.date.available2023-11-28T11:44:48Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttps://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4875
dc.languagepl
dc.pubinfoPoznań
dc.publisherWydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
dc.relation.bookPrace z ekonometrii finansowej
dc.relation.booklinkhttps://ruep.ue.poznan.pl/handle/item/4602
dc.relation.pages95-111
dc.rightsOther
dc.titleWykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania szeregów finansowych o wysokiej częstotliwości, na przykładzie notowań akcji na GPW w Warszawie
dc.typeMonographChapter
dspace.entity.typePublication